澳网官方网站（中国）有限公司金融系主办的“融实论坛”2023学年第9期（总第50期）于2023年7月14日下午线下线上举行，本期论坛主讲嘉宾是加拿大曼尼托巴大学（University of Manitoba）统计系的王力群教授，论坛由澳网官方网站金融系的李平教授主持。学院各个培养项目的员工以及北京邮电大学等高校的部分师生聆听了王教授的精彩学术报告。
王教授在报告中分享了他最新的一项研究工作《First Passage Time distributions for jump-diffusion processes and flexible boundaries》。随机过程的首次通过时间（FPT）在生物学和遗传学、流行病学、金融和保险、工程可靠性、神经科学、物理学和统计学等许多领域都发挥着重要作用。王教授讲述了不连续边界上跳扩散过程的越界问题，并提供了关于FPT分布的完整描述，证明FPT密度只存在于上边界不向下跳跃的点。此外，王教授推导了具有一般随机跳跃的分段线性越界概率和布朗运动密度的新公式。这些公式可用于近似一般非线性边界的FPT分布。该方法可扩展到更一般的扩散过程，如几何布朗运动和带跳跃的OU过程。数值计算可通过简单易行的蒙特卡洛积分法完成。
王教授与参加融实论坛的师生们进行了深入的学术交流，讨论了随机过程的FPT的分布函数和密度函数公式、障碍期权定价、变点检测等相关问题。本期融实论坛在热烈讨论的氛围中圆满结束。
嘉宾简介：王力群，加拿大University of Manitoba统计学系教授、前系主任。曾任德国Universities of Dortmund and Hannover的研究员、瑞士University of Basel的助理教授。他曾是TU Dortmund University和Vienna University of Economics and Business的客座教授，并曾担任多家统计期刊的编委，包括Springer期刊Statistical Papers的主编和Canadian Journal of Statistics的副主编。他是国际统计学会的当选会员，其研究兴趣包括：扩散过程的首次通过时间（FPT）概率、非线性测量误差模型的估计、高维变量选择和数据同化，以及统计计算和优化中的蒙特卡洛模拟方法等，他还对生物统计学和计量经济学感兴趣。
